현재 12개 이상 전략을 기반으로 ‘액티브 포트폴리오’를 만들어서 paper trading 중이다.
- 5/1 ~ 5/27 경과
- My 액티브 포트폴리오 = crypto봇**(v1.8)** + 미장봇**(v.H)**
- 학습 데이터 : 2008년 ~ 2023년
- 검증 데이터 : 2024년 ~ 2026년
- 검증 결과: CAGR +66.7% / MDD -8.8% / Sh 3.19 / Cal 7.56
현재까지 live test 수익률 : +12.39%
최근 6개월간 백테스트 결과 비교
액티브 포트폴리오 vs QQQ사고놔두기 vs BTC사고놔두기 vs QQQ50%+BTC50%
- 매우 뿌-----듯하다..
- 심지어 해당 6개월은 크립토 약세장, 횡보장 등이 포함된 기간이다.!
- 계속해서 develope해 리스크들을 미리 보완하여 안정감을 높여, seed를 투자할거다
- 평-생 돌려야지
- 가장 공들인 부분은 MDD다…
- corr이 적고 sharp값이 높은 전략들을 sleeve로 추가하면서, **‘심리적 안정감’**을 얻기 위해 최선을 다했다..
- 특히 #bot #자동매매 #자동화시스템 이다 보니까 MDD가 기존 보다 낮아야 할 것 같아서다.
- (참고로, 지난 총 5년내 MDD는 -8.8%)
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