퀀트의 본질 : '돈은 어디서 오는가' (#제1원칙사고 #스토아학파)

 

[펌] 바이브 퀀트라는 빛좋은 개살구: https://blog.naver.com/quantdaddy/224321144821

해당 블로그를 보고 머리를 ‘탁’ 쳐버렸다..

정말 나는 ‘퀀트’를 버릴 수 밖에 없을까?

지금까지 내가 퀀트 전략을 짠 ‘대전제’는

반복되어 나오는 패턴을 찾아내자.

였다.

통계학의 관점으로 보다보니 ‘수치화’ 및 ‘데이터’, ‘패턴’으로만 퀀트를 접근하게 되었다.

대중의 alpha에 나만의 조건들을 계속 추가했고, 추가하다 보니 자연스레 상한limit과 하한 limit이 걸리게 되며 먹을 수 있는 부분이 작아지는건 당연지사.

계속 이렇게 패턴을 찾다보니, 과거/backtest에 편중된 실험을 하게 되었다.

이게 잘못된 건 아니다.

 

다만, 일론머스크의 제 1원칙 사고(문제에 대한 생각을 최대한 덜어내 본질만 남을때까지 압축하는 것, Why연쇄질문)으로 본다면

• AI시대에 퀀트 전략이 성공하려면 너무 어렵다 => AI시대에 퀀트는 수없이 많은 패턴들을 단시간으로 뽑아낼 수 있다는 것 - 이렇게 계속 하다보니 과최적화의 오류로 수렴할 수 밖에 없음 - 이는 alpha가 아니다. - 그럼 이러한 과거기반 패턴들이 아닌 퀀트 전략을 짤 수 있을까 - 과거가 아닌 미래를 예측할 수 있을까 - 미래를 예측할 순 없다 - 퀀트가 성공한다는건 돈을 번다는 것 - 돈은 어디서 오는 건가 - 누군가 잃어야 버는 것 - 누군가가 누구일까 - 기관? 개인? 고래? 큰 흐름 ? - 개인보다는 기관이나 고래의 흐름일 것 - 기관,고래의 흐름은 어떻게 보는가 - 기관, 고래가 잃을 때가 언제인가 - 기관, 고래 말고 또 없는가 개인도 될 것 같은데 - 즉, 빈틈이 날 때 그 gap을 먹는 것 - 시장 참여자들 속에서 발생하는 시장의 비효율성을 찾는 것 - 사냥감이 아닌 고래로써 시장을 보는 방법을 찾는 것- 고래로써 사냥하는 시나리오를 짜는 것 - 고래는 어떤 것을 참고할까(데이터 등) - 그 사이의 gap, niche market을 배불리 먹으면 됨

시나리오 ex)

• 과거 패턴 사고& 개미 시야 : “과거 10년간 RSI가 30이하일 때 롱을 치면 승률이 60%다.” -> 검증
• 비효율성 사고 & 고래 시야 : ” 현재 과도한 레버리지를 쓴 롱 포지션들이 연쇄 청산이 발생한다면 어떻게 반발 매수세의 힘을 받아 먹을 수 있을까” -> 공부&검증&개발

 

공부할게 너무 많다..

대전제가 전환 되니 아이디어가 치솟는다.. **( ‘차트’, ‘지표’ -> ‘인간’ )

 

본질 : 돈은 어디서 오는가? (= 시장의 비효율성)

ex) 아이디어