#리스크관리

2편의 글

[블록 부트스트랩 검증] 백테스트는 과연 '운빨'일까?

실제로 한 번 일어난 수익곡선은 가능했던 수많은 역사 중 하나일 뿐. 순서 운을 걷어내고 진짜 위험을 보는 '블록 부트스트랩'을, 12일짜리 예시로 설명한다.

레버리지를 올리기 전, 포트폴리오 수익이 강세장 부풀림인지·알파가 소멸 중인지 실제 데이터로 검증한 기록.